eLeader 程式交易指標介紹- BollingerBand

BollingerBand就是eLeader技術分析選單中的布林通道線。布林通道是以一條均線作為基礎所開發出來的指標，一般預設的均線週期為20，以日線為分析基礎也就是月線的意思。
我們都知道BollingerBand主要有三條線所組成，除了上文所提到的均線以外，其他兩條線是利用常態分佈概念所推導出來的上下界限，公式如下所示：

• 上界限：均線數值 + 2 * 均線標準差
• 下界限：均線數值 - 2 * 均線標準差

透過上圖所示，在常態分佈的預設下，我們可以清楚地了解當 平均值 加減 兩倍的標準差 時，大約有95.45%的數據會被包括到上下界限之中。
依據這樣的概念，我們可以發現BollingerBand的上下界限應該可以包含95.45%的價格走勢，而當價格脫離了BollingerBand的上下界限時，就代表價格正處於一個非常少見的狀況。

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參數：

• 期間：均線的週期，預設為20，投資人可任意更改但應注意修改後的數值對於該時間週期是否有涵義，或者只是一個過渡最佳化後的數值。
• 乘數：標準差的倍數，投資人可任意更改，但更改後代表所包含的常態分佈範圍將會不同，建議投資人應根據常態分佈的習慣用法修改。

策略內容：

指標	內容	走勢	說明
收盤價?	上壓軌道線	向上突破	收盤價昨日低於上界限 收盤價今日高於上界限
收盤價?	上壓軌道線	向下突破	收盤價昨日高於上界限 收盤價今日低於上界限
收盤價?	上壓軌道線	以上	收盤價大於上界限
收盤價?	上壓軌道線	以下	收盤價小於上界限
收盤價?	平均線	向上突破	收盤價昨日低於平均線 收盤價今日高於平均線
收盤價?	平均線	向下突破	收盤價昨日高於平均線 收盤價今日低於平均線
收盤價?	平均線	以上	收盤價大於平均線
收盤價?	平均線	以下	收盤價小於平均線
收盤價?	支?軌道線	向上突破	收盤價昨日低於支?軌道線 收盤價今日高於支?軌道線
收盤價?	支?軌道線	向下突破	收盤價昨日高於支?軌道線 收盤價今日低於支?軌道線
收盤價?	支?軌道線	以上	收盤價大於支?軌道線
收盤價?	支?軌道線	以下	收盤價小於支?軌道線

開盤價、高價及低價的策略內容與上述相似，因此不在贅述

eLeader 程式交易指標介紹- ATR

ATR 就是真實波動幅度(TR)的N日平均值，TR是取以下三個公式的最大值(別懷疑就是ADX中的TR值)：

• 當天最高價與最低價的距離
• 前一天收盤價與當天最高價間的絕對值距離
• 前一天收盤價與當天最低價的絕對值距離

【參數說明】
上圖為eLeader中的ATR函數，我們可以發現ATR有兩個參數必須設定，期間是指TR的平均週期，也就是真實波動幅度的平均值週期，所以其實準確設定好「期間」的數值其實就可以得到我們所要的ATR數值。
Signal中的數值是指將ATR數值再平均一次所要設定的週期，我們可以把ATR當作單純的一個連續數值(ex.收盤價)，Signal中所設定的數值計算ATR的平均值，預設為9，就是計算ATR的9日平均數。

• 期間：真實波動幅度的平均值週期，預設為14，就是計算連續14個TR的平均值
• Signal：ATR的平均值週期，預設為9，就是計算連續9個ATR的平均值

【策略內容】

指標	內容	走勢	說明
ATR?	Signal線	向上突破	ATR向上穿越Signal線
ATR?	Signal線	向下突破	ATR向下穿越Signal線
ATR?	Signal線	以上	ATR大於Signal線
ATR?	Signal線	以下	ATR小於Signal線
ATR?		上升走勢	ATR>ATR[1]
ATR?		下降走勢	ATR<ATR[1]
ATR?		反轉上升	ATR>ATR[1]；ATR[1]<ATR[2]
ATR?		反轉下降	ATR<ATR[1]；ATR[1]>ATR[2]
ATR Signal?		上升走勢	ATR Signal>ATR Signal[1]
ATR Signal?		下降走勢	ATR Signal<ATR Signal[1]
ATR Signal?		反轉上升	ATR Signal>ATR Signal[1] ATR Signal[1]<ATR Signal[2]
ATR Signal?		反轉下降	ATR Signal<ATR Signal[1] ATR Signal[1]>ATR Signal[2]

備註：ATR[1]是指ATR前1天的數值；ATR[2]是指ATR兩天前的數值；ATR Signal[1]是指ATR Signal前一天的數值；ATR Signal[2]是指ATR Signal兩天前的數值

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透過上面的公式探討不知道各位是否有發現ATR這個數值主要在討論的是「振福」，因此與指數上漲或下跌其實並沒有太大的關聯性，就算是盤整區間如果震幅夠大ATR還是可能會出現逐步上揚的走勢。(如下圖所示)

在國外的一些文獻中有利用ATR作為停損/停利的出場條件，其最大的策略關鍵在於ATR計算出一個周期內的真實震幅區間，我們可以結合乖離率的概念，當股價脫離N倍的(ATR)真實震幅區間時，代表股價正在嘗試脫離或是加速原先的趨勢，但不管是脫離或是加速，對於常態分佈的概念而言都是不尋常的狀況，因此如果這樣的結果造成我們的虧損，我們的確都應該先離場觀望(停損)。

eLeader 程式交易指標介紹- +DI 及 -DI

我們在之前有提到 ADX 這個趨勢指標，其中提到ADX基本是由+DM、-DM及TR三個參數所組成，回顧的公式如下所示：

• +DI = +DM的N日平均值 / TR的N日平均值
• -DI = -DM的N日平均值 / TR的N日平均值

透過上面的公式我們可以發現當指數不斷創新高，+DM值將會持續增加，因此+DI也會同步放大；反之當指數不斷創新低，-DM值將會持續增加，因此-DI也會同步放大。
以上文字代表什麼？當多頭趨勢產生時 +DI 將會持續上升；當空頭趨勢產生時 -DI 將會持續增加，如果這樣的指標就可以判斷多空趨勢，為何我們還要使用 ADX 指標呢？這個問題沒有標準答案，因此請大家自己找找看自己的答案。
但不管你的答案是什麼，我建議你都先了解 +DI 跟 –DI 的涵義。

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eLeader中有很多的函數並沒有內建到技術分析的精靈之中，但我們可利用技術分析查到可用的技術指標函數，例如 +DI 及 –DI 就沒有內建在技術分析的精靈之中，但是我們可以利用「技術分析的指標」找到在程式交易中我們要輸入什麼函數才可以代表+DI (每一個技術指標都可以找到一個對應的函數)

• +DI 在程式交易中所用的函數是 plusdi(N) ，其中N是指N日平均值
• -DI 在程式交易中所用的函數是 minusdi(N) ，其中N是指N日平均值

應用方式：

1. 可利用 trend(plusdi(14)) > 0 的語法找出 +DI 今日值大於昨日值的日期
2. plusdi(14) > minusdi(14) 的語法找出指數偏多的時間

類似 +DI 等指標沒有出現在精靈中，可能很容易導致大家不敢使用，其實程式多寫一些，你會發現特定邏輯下很多語法都一樣。有問題也歡迎多發問一起討論。

eLeader 程式交易指標介紹- ADX

上圖示利用ADX的關鍵值判斷股價的方向，一般而言ADX在盤整區間的數值較低，但是當股價的趨勢產生後，ADX 的數值將會越來越大。



上圖示是利用ADX的走勢研判目前的股價方向，一般而言當股價的趨勢出現後ADX會逐步增加，因此會出現上升走勢；當股價的趨勢反轉時 ADX 會轉為下降走勢。

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ADX 主要是由 +DM、-DM及TR三個基本參數所組成，為了讓大家可以比較清楚地了解如何使用，以下將針對這三個基本參數說明：

• +DM

HH = (今日最高價 - 昨日最高價)的絕對值
LL= (今日最低價 - 昨日最低價)的絕對值
如果 HH > LL 並且 今日最高價 大於 昨日最高價
+DM = HH
另外當 HH < LL 或 今日最高價 低於 昨日最高價 時 +DM=0

• -DM

HH = (今日最高價 - 昨日最高價)的絕對值
LL= (今日最低價 - 昨日最低價)的絕對值

如果 LL > HH 並且 今日最低價 小於  昨日最低價
-DM = LL
另外當 HH > LL 或 今日最低價 大於 昨日最低價 時 -DM=0

• TR(真實波幅)

AA = 今日最高價 - 今日最低價
BB = (今日最高價 - 昨日收盤價)的絕對值
CC = (今日最低價 - 昨日收盤價)的絕對值
真實波幅是取上述三個數值的最大值
TR=max(AA ,BB, CC)

• +DI = +DM 的 N 日均值 / TR 的 N 日均值
• -DI = –DM 的 N 日均值 / TR 的 N 日均值
• DX = {[+DI - (-DI)] 的絕對值 / [+DI + (-DI)] }*100
• ADX = DX 的 N 日均值

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參數：ADX為 DX 的 N 日均值，該處所設定的參數就是 N 值

策略內容：

股價如果可持續創下新高 / 新低， ADX 的數值也會同步上升，該策略是假設 ADX 突破或大於一個關鍵的數值後，股價將會出現一波明顯的走勢，使用前必須先分析出ADX的關鍵數值。

1. 向上突破： ADX 向上突破 內容所輸入的數值(預設30)
2. 向下突破： ADX 向下突破 內容所輸入的數值(預設30)
3. 以上：ADX 大於 內容所輸入的數值(預設30)
4. 以下：ADX 小於 內容所輸入的數值(預設30)

股價如果出現多頭或空頭走勢， ADX 的數值也會同步上升，該策略是假設 ADX 在多空趨勢確立時持續維持上升走勢，趨勢結束時將轉折下降。

• 上升走勢： 多頭或空頭趨勢出現時ADX將會出現上升走勢

ADX是研判趨勢的指標，因此不管多頭趨勢或是空頭趨勢都會出現上升走勢，投資人可利用ADX 的上升走勢作為趨勢判斷的一道濾網。

• 下降走勢： 多頭或空頭趨勢結束時ADX將會出現下降走勢

當趨勢結束時 ADX 指標將會由上升走勢轉為下降走勢，投資人可利用該現象做為股票是否賣出的一道濾網。

• 反轉上升：股價由沒有趨勢轉變為多頭或空頭趨勢時，ADX 會出現反轉上升

趨勢產生的第一個訊號就是 ADX 出現反轉上升，建議該訊號應該配合其他指標使用，避免出現過早進場的狀況。

• 反轉下降：多頭或空頭趨勢扭轉，ADX 會出現反轉下降

趨勢結束的第一個訊號就是 ADX 出現反轉下降，建議該訊號應配合其他指標使用，避免出現提早出場的狀況。

eLeader 程式交易指標介紹- ADL

ADL又稱為騰落指標，其數值是將 (每日上漲家數 - 每日下跌家數) 累計起來，因此只要起始日期不同就會直接影響到最新的數值，所以應用上大多是利用 ADL 的趨勢方向判斷大盤偏多還是偏空，或者利用 ADL 的轉折點尋找多空轉折的訊號。
因為 ADL 是大盤漲跌家數的統計，因此往往代表的是大盤的方向，如果要應用在個股上，建議先分析個股與大盤間的關聯性是正相關(大盤漲 VS個股也漲)或是負相關(大盤漲 VS 個股跌)。
參數：ADL 不需要設定參數
策略內容：ADL 的策略內容分為上升走勢、下降走勢、反轉上升、反轉下降。

• 上升走勢：代表累計的上漲家數大於下跌家數

一般而言 ADL 在上漲走勢下，大盤應會隨之上漲，如果沒有，建議觀察大型權值股是否在近期都是下跌而導致上漲家數雖然持續增加但指數卻無法再創新高。

• 下降走勢：代表累計的上漲家數小於下跌家數

• 反轉上升：代表累計的上漲家數由小於下跌家數轉變成大於下跌家數

一般而言類股有齊漲齊跌的情況，因此當 ADL 出現反轉向上時往往會有類股齊揚的態勢。

• 反轉下降：代表累計的上漲家數由大於下跌家數轉變成小於下跌家數

eLeader 程式交易指標介紹- Price

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參數：該處的數值是指「幾天前」的意思，因此期間輸入5，代表5天前的成交價或成交量(不包含今天)
策略內容：該策略是針對指標(成交價 & 成交量)與內容兩個數值進行比較，範例說明如下表所示。

期間	指標	內容	走勢	說明
0	成交價	10	以上	該根K棒的收盤價c大於10
1	成交價	10	以上	前 1 根K棒的收盤價c[1]大於10
2	成交價	15	以下	前 2 根K棒的收盤價c[2]小於15
3	成交價	15	以下	前 3 根K棒的收盤價c[3]小於15
0	成交量	100	以上	該根K棒的成交量v大於100
1	成交量	100	以上	前 1 根K棒的成交量v[1]大於100
2	成交量	1000	以下	前 2 根K棒的成交量v[2]小於1000
3	成交量	1000	以下	前 3 根K棒的成交量v[3]小於1000

適用範圍：許多策略在特定價格或成交量區間是無意義的，例如5元以下的股票投機價值比較高但投資價值或許比較少，因此我們可以利用這個指標設定交易策略在特定價格區間或特定成交量才啟動。

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