eLeader 程式交易指標介紹- BollingerBand

BollingerBand就是eLeader技術分析選單中的布林通道線。布林通道是以一條均線作為基礎所開發出來的指標，一般預設的均線週期為20，以日線為分析基礎也就是月線的意思。
我們都知道BollingerBand主要有三條線所組成，除了上文所提到的均線以外，其他兩條線是利用常態分佈概念所推導出來的上下界限，公式如下所示：

• 上界限：均線數值 + 2 * 均線標準差
• 下界限：均線數值 - 2 * 均線標準差

透過上圖所示，在常態分佈的預設下，我們可以清楚地了解當 平均值 加減 兩倍的標準差 時，大約有95.45%的數據會被包括到上下界限之中。
依據這樣的概念，我們可以發現BollingerBand的上下界限應該可以包含95.45%的價格走勢，而當價格脫離了BollingerBand的上下界限時，就代表價格正處於一個非常少見的狀況。

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參數：

• 期間：均線的週期，預設為20，投資人可任意更改但應注意修改後的數值對於該時間週期是否有涵義，或者只是一個過渡最佳化後的數值。
• 乘數：標準差的倍數，投資人可任意更改，但更改後代表所包含的常態分佈範圍將會不同，建議投資人應根據常態分佈的習慣用法修改。

策略內容：

指標	內容	走勢	說明
收盤價?	上壓軌道線	向上突破	收盤價昨日低於上界限 收盤價今日高於上界限
收盤價?	上壓軌道線	向下突破	收盤價昨日高於上界限 收盤價今日低於上界限
收盤價?	上壓軌道線	以上	收盤價大於上界限
收盤價?	上壓軌道線	以下	收盤價小於上界限
收盤價?	平均線	向上突破	收盤價昨日低於平均線 收盤價今日高於平均線
收盤價?	平均線	向下突破	收盤價昨日高於平均線 收盤價今日低於平均線
收盤價?	平均線	以上	收盤價大於平均線
收盤價?	平均線	以下	收盤價小於平均線
收盤價?	支?軌道線	向上突破	收盤價昨日低於支?軌道線 收盤價今日高於支?軌道線
收盤價?	支?軌道線	向下突破	收盤價昨日高於支?軌道線 收盤價今日低於支?軌道線
收盤價?	支?軌道線	以上	收盤價大於支?軌道線
收盤價?	支?軌道線	以下	收盤價小於支?軌道線

開盤價、高價及低價的策略內容與上述相似，因此不在贅述

eLeader 程式交易指標介紹- ATR

ATR 就是真實波動幅度(TR)的N日平均值，TR是取以下三個公式的最大值(別懷疑就是ADX中的TR值)：

• 當天最高價與最低價的距離
• 前一天收盤價與當天最高價間的絕對值距離
• 前一天收盤價與當天最低價的絕對值距離

【參數說明】
上圖為eLeader中的ATR函數，我們可以發現ATR有兩個參數必須設定，期間是指TR的平均週期，也就是真實波動幅度的平均值週期，所以其實準確設定好「期間」的數值其實就可以得到我們所要的ATR數值。
Signal中的數值是指將ATR數值再平均一次所要設定的週期，我們可以把ATR當作單純的一個連續數值(ex.收盤價)，Signal中所設定的數值計算ATR的平均值，預設為9，就是計算ATR的9日平均數。

• 期間：真實波動幅度的平均值週期，預設為14，就是計算連續14個TR的平均值
• Signal：ATR的平均值週期，預設為9，就是計算連續9個ATR的平均值

【策略內容】

指標	內容	走勢	說明
ATR?	Signal線	向上突破	ATR向上穿越Signal線
ATR?	Signal線	向下突破	ATR向下穿越Signal線
ATR?	Signal線	以上	ATR大於Signal線
ATR?	Signal線	以下	ATR小於Signal線
ATR?		上升走勢	ATR>ATR[1]
ATR?		下降走勢	ATR<ATR[1]
ATR?		反轉上升	ATR>ATR[1]；ATR[1]<ATR[2]
ATR?		反轉下降	ATR<ATR[1]；ATR[1]>ATR[2]
ATR Signal?		上升走勢	ATR Signal>ATR Signal[1]
ATR Signal?		下降走勢	ATR Signal<ATR Signal[1]
ATR Signal?		反轉上升	ATR Signal>ATR Signal[1] ATR Signal[1]<ATR Signal[2]
ATR Signal?		反轉下降	ATR Signal<ATR Signal[1] ATR Signal[1]>ATR Signal[2]

備註：ATR[1]是指ATR前1天的數值；ATR[2]是指ATR兩天前的數值；ATR Signal[1]是指ATR Signal前一天的數值；ATR Signal[2]是指ATR Signal兩天前的數值

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透過上面的公式探討不知道各位是否有發現ATR這個數值主要在討論的是「振福」，因此與指數上漲或下跌其實並沒有太大的關聯性，就算是盤整區間如果震幅夠大ATR還是可能會出現逐步上揚的走勢。(如下圖所示)

在國外的一些文獻中有利用ATR作為停損/停利的出場條件，其最大的策略關鍵在於ATR計算出一個周期內的真實震幅區間，我們可以結合乖離率的概念，當股價脫離N倍的(ATR)真實震幅區間時，代表股價正在嘗試脫離或是加速原先的趨勢，但不管是脫離或是加速，對於常態分佈的概念而言都是不尋常的狀況，因此如果這樣的結果造成我們的虧損，我們的確都應該先離場觀望(停損)。